Sistemas de trading

FUENTE: http://sistemasdetrading.com/

Bibliografía recomendada

Por Análisis

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17 de octubre de 2010

Desgraciadamente, la mayoría de los libros que tratan sobre el desarrollo de Sistemas de Trading están escritos en inglés sin traducción disponible en español. Se pueden conseguir fácilmente en Amazon.com. Aquí seleccionamos algunos de los que más nos han enseñado en el difícil arte de conseguir Sistemas que realmente produzcan dinero.
New Trading Systems and Methods, de Perry J. Kaufman
Se puede considerar este libro como la biblia de la construcción de Sistemas. Revisión de libros anteriores escritos por el mismo autor, en éste encontramos una guía paso a paso de cómo construir un buen Sistema, y las trampas en las que podemos caer a lo largo del camino, para que al final nos produzca beneficios.
Trade your way to Financial Freedom, de Van Tharp
Otro clásico que nos pondrá los pies en el suelo y hará que nos fijemos en lo que es realmente importante a la hora de construir Sistemas que dan dinero. Menos técnico que el anterior, nos ayudará a trabajar también otros aspectos como son el de la gestión psicológica y el de plantearse los Sistemas de Trading como un negocio empresarial con las máximas posibilidades de éxito.
Market Wizards, de Jack D. Schwager
La serie de tres volúmenes más famosa en el mundo del trading y los Sistemas. A lo largo de casi tres décadas, Schwager ha entrevistado a los mejores gestores y traders del momento. ¿Hay alguna forma de aprender mejor que de los mejores en cada campo? Imprescindibles en la biblioteca de cualquier trader o diseñador de Sistemas.
Comportamientos en Bolsa. 6 errores psicológicos que cuestan caro, de Mickaël Mangot
Como ya hemos comentado en la sección “¿Por qué es tan difícil hacer dinero en Bolsa?”, uno de los principales obstáculos a la hora de conseguir llevar nuestros planes a buen puerto es nuestra propia psicología. En este libro del francés Mangot se condensan los principales obstáculos a la hora de hacer dinero en los mercados. Conociéndolos de antemano, tendremos más posibilidades de éxito. Se puede conseguir vía la web www.mcapitaleditorial.com
Trading Systems That Work: Building and Evaluating Effective Trading Systems, de Thomas Stridsman
Otra “biblia” para los desarrolladores de Sistemas. Cuenta con muchas ideas que complementan al libro de Kaufman, con distintas perspectivas con las que abordar los problemas clásicos que nos enfrentamos a la hora de construir Sistemas.
Así mismo, las propias plataformas de trading (VisualChart, TradeStation, etc) cuentan en su tutorial con interesantes y prácticos artículos dedicados a la construcción de Sistemas. En última instancia, es la práctica y la investigación constante la que lleva a producir los resultados esperados.

Filtros de tendencia y dirección sistemas de trading (I)

Martes, 07 de Septiembre de 2010 18:07
Share por autotradingbot.com fuente: http://www.bolsacfd.es/index.php?option=com_content&view=article&id=838:filtros-de-tendencia-y-direccion-sistemas-de-trading-i&catid=21:analisis-tecnico&Itemid=6  Con los Filtros de Tendencia y Dirección se pretende filtrar las entradas de nuestro sistema de trading para que simplemente actúen cuando hayamos identificado cierta tendencia y/o direccionalidad en el mercado. A continuación mostramos algunos de los filtros más comunes que podemos encontrarnos: Dos medias móviles ordenadas : Utilizamos dos medias móviles de distintos periodos (una de periodo corto y otra de periodo largo). Cuando la media corta está por debajo de la media larga consideramos que nos encontramos en tendencia bajista. Por lo tanto, podemos determinar que solamente operaremos a favor de la tendencia, o que operamos en ambas direcciones pero exigiendo un movimiento mayor para entrar en contra de la tendencia detectada. Dos medias ordenadas con sus pendientes : Además de exigir que las medias móviles estén ordenadas, pedimos que las pendientes de dichas móviles estén en la dirección adecuada. Así por ejemplo, para determinar que la tendencia es bajista pediremos que la media de periodo corto esté por debajo de la media de periodo largo y además que las pendientes de ambas medias sean negativas. Tres medias móviles ordenadas: Es un filtro similar al primero comentado, pero siendo un poco más exigentes en la determinación de la tendencia, ya que utilizamos 3 medias móviles en lugar de 2. Tres medias ordenadas y sus pendientes: Es un filtro similar al comentado más arriba, pero siendo un poco más exigentes en la determinación de la tendencia, ya que utilizamos 3 medias móviles en lugar de 2. sábado 17 de enero de 2009 TECNICAS DE TRADING: LOS SISTEMAS DE TRADING ( II ) Siguiendo con la segunda entrega dedicada a los sistemas de trading (I) comenzaremos afirmando que todo trader que quiera crear su propio sistema de trading deberá seguir un proceso lógico en su creación que, de forma más o menos esquemática es el siguiente: 1. En primer lugar, el trader debe de tener muy claro que tipo de inversor es, cual es su capacidad de riesgo y en que tipo de mercados y/o productos desea invertir. 2. En segundo lugar, deberá definir las reglas de entrada y salida de su sistema de trading. Para ello, y previo estudio del mercado en el que va a operar con su sistema de trading, deberá establecer esas reglas que deberá ejecutar el sistema. Para ello utilizará los múltiples indicadores y osciladores técnicos, pivots points, retrocesos de Fibonacci, estudio de precios y/ o patrones que se repitan en el mercado, lineas de tendencia, ect. También llegados a este punto, podremos dotar a nuestro sistema de trading de filtros de entrada al negocio que eviten, en la medida de lo posible, las señales falsas que puede generar el sistema de trading. Su plan de trading tendrá que respetar escrupulosamente tres premisas básicas, a saber: a) La operativa del sistema de trading siempre tiene que ser a favor de la tendencia y nunca en contra de la misma. b) Ante cualquier error en la ejecución del negocio, el sistema de trading debe ser lo suficientemente rápido como para salir del mismo con la mínima pérdida para el patrimonio del trader. c) Las reglas que sistematicen la entrada en el negocio deben de mantenerle dentro del mismo en tanto la tendencia esté vigente a fin de obtener el máximo beneficio, sin que el sistema nos saque del negocio a las primeras de cambio, es decir, el sistema de trading de saber “dejar correr los beneficios”. En base a este último apartado, cuando creemos nuestro sistema de trading, realmente estaremos diseñando tres sistemas o subsistemas que ensamblaremos al final en uno solo. Así, en primer lugar, tendremos que crear un subsistema que detecte la tendencia principal o de fondo del mercado. Para ello podemos ayudarnos de indicadores buscadores de tendencia tales como medias móviles, macd, líneas de tendencia ect. En segundo lugar, una vez identificada la tendencia principal o de fondo del mercado, tendremos que crear un subsistema de entrada en el negocio. Cada trader tiene su predilección por unos u otros indicadores o técnicas de entrada, por lo que existen infinitas variantes para entrar a mercado. En tercer lugar, debemos crear un último subsistema que denominaremos de salida del negocio. Este subsistema es quizás el más importante de los tres, pues evitará perdidas a nuestro patrimonio si, pese a hacer una buena entrada, salimos demasiado pronto o demasiado tarde del negocio en marcha. El subsistema de salida tendrá que controlar que cabalgamos sobre la tendencia y que esta se mantiene fuerte, y, sacarnos del negocio cuando aquella se debilite o cambie de sentido. Deberá mantener un equilibrio o proporción razonable entre el beneficio esperado por operación y la cantidad de riesgo que estamos dispuestos a afrontar cada vez que entramos a mercado. Habrá por ello que tener en cuenta el ratio existente entre el beneficio medio del sistema y su pérdida media. Dicho ratio se denomina técnicamente como R.O.I. ( rendimiento de las operaciones o retorno de la inversión) . El R.O.I. de un sistema de trading debe ser superior como mínimo a 1. Si nuestro sistema de trading tiene un R.O.I. de más de 2.5 o 3 estaremos ante un estupendo sistema de trading. Podremos dotar a nuestro subsistema de salida de stops loss o de pérdidas tantos fijos como dinámicos –trailing stops- que limiten el riesgo de pérdidas del sistema y/ o protejan los beneficios conseguidos –en el caso de los stops de perdidas dinámicos-. No es fácil el cálculo correcto de los stops de pérdidas pues, si los ceñimos demasiado al precio, aunque las pérdidas de nuestro sistema de trading serán menores, también lo será el beneficio obtenido, incurriendo asimismo en más operaciones de las que sería deseable. Por otro lado, si los stops los alejamos en demasía, aunque los beneficios se incrementarán, sin embargo, podemos incurrir en fuertes pérdidas en el supuesto de que el negocio devenga adverso. 3. Una vez finalizado el sistema de trading y aplicado sobre el mercado concreto, procederá a su backtesting o prueba externa aplicándose dicho sistema a periodos distintos, a fases del mercado diferentes –alcista, bajista y neutral- y, a ser posible, a distintos mercados, a fin de comprobar la robustez del sistema de trading. Deberá evitar la sobreoptimización del sistema de trading. El trader someterá a su sistema de trading a técnicas de control de riesgo tales como las Simulaciones de Montecarlo, ect. 4. Buscará la óptima utilización del sistema o sistemas de trading en el mercado real, revisando su operativa, diversificándola y atendiendo a las posibles mejoras que, con el tiempo, puedan introducirse en el mismo. 5. Finalmente es aconsejable el estudio del comportamiento del sistema de trading, a ser posible en alguna cuenta demo durante un periodo de dos o tres meses al menos, donde podremos observar que el sistema de trading ejecute fielmente las señales en el momento donde deba hacerlo conforme a la filosofía con la que fue construido y, donde puliremos los pequeños defectos de que pudiera adolecer antes de lanzarnos a su aplicación en una cuenta real donde un mal funcionamiento del sistema de trading lo sufriremos en nuestro patrimonio. Con los Filtros de Tendencia y Dirección se pretende filtrar las entradas de nuestro sistema de trading para que simplemente actúen cuando hayamos identificado cierta tendencia y/o direccionalidad en el mercado. A continuación mostramos algunos de los filtros más comunes que podemos encontrarnos: Dos medias móviles ordenadas: Utilizamos dos medias móviles de distintos periodos (una de periodo corto y otra de periodo largo). Cuando la media corta está por debajo de la media larga consideramos que nos encontramos en tendencia bajista. Por lo tanto, podemos determinar que solamente operaremos a favor de la tendencia, o que operamos en ambas direcciones pero exigiendo un movimiento mayor para entrar en contra de la tendencia detectada. Dos medias ordenadas con sus pendientes: Además de exigir que las medias móviles estén ordenadas, pedimos que las pendientes de dichas móviles estén en la dirección adecuada. Así por ejemplo, para determinar que la tendencia es bajista pediremos que la media de periodo corto esté por debajo de la media de periodo largo y además que las pendientes de ambas medias sean negativas. Tres medias móviles ordenadas: Es un filtro similar al primero comentado, pero siendo un poco más exigentes en la determinación de la tendencia, ya que utilizamos 3 medias móviles en lugar de 2. Tres medias ordenadas y sus pendientes: Es un filtro similar al comentado más arriba, pero siendo un poco más exigentes en la determinación de la tendencia, ya que utilizamos 3 medias móviles en lugar de 2.